«Дельта»: собираем премии для общего Index
Бот входит в число 16 AI-движков, которые торгуют единым счётом I-Trade. «Дельта» продаёт покрытые опционы на индексы и по исторической статистике формирует в Index потенциальный премиальный доход, сглаживая просадки остальных движков.
Показатели бот за 36 месяцев после комиссий составляют часть общей картины Index. Рыночный риск остаётся на инвесторе; I-Trade управляет им в рамках установленных лимитов. Клиент Index получает распределения по заранее согласованному графику, которые зависят от результатов Index.
Как «Дельта» работает в составе Index
Только покрытые позиции
Опционы продаются исключительно против имеющихся активов Index, без открытия голых шортов волатильности. Такой подход защищает общий счёт от непредсказуемых потерь.
Страйки от AI-модели
Уровни и сроки экспирации модель определяет по поверхности волатильности. Каждая премия должна статистически окупать риск, принимаемый Index.
Автопауза при скачке волатильности
При резком росте индекса волатильности продажа новых опционов приостанавливается до нормализации, благодаря чему Index не принимает избыточный риск на нестабильном рынке.
Целевая структура портфеля
Доли внутри бот колеблются в пределах ±5 п.п. Авторебалансировка поддерживает целевую структуру и не требует участия инвестора Index.
Условия
Вопросы и ответы
Зачем Index I-Trade нужна бот «Дельта»?
«Дельта» обеспечивает Index потенциальный премиальный доход: бот продаёт покрытые опционы на индексы и собирает премии за волатильность, не зависящие от направления рынка. Это сглаживает просадки других движков и делает итоговую доходность Index более предсказуемой.
Какие риски несёт инвестор Index, связанные с «Дельтой»?
Рыночные риски бот остаются на инвесторе; I-Trade управляет ими в рамках установленных лимитов, а клиент Index получает распределения по согласованному графику (зависят от результатов Index). За 36 месяцев максимальная просадка «Дельты» составила −9,8%.
Можно ли вложить средства отдельно в бот «Дельта»?
Нет, инвестиции в отдельную бот недоступны. «Дельта» работает как часть единого управляемого Index I-Trade совместно с 15 другими AI-движками. Инвестировать в Index можно от €10 и получать распределения по графику, которые зависят от результатов Index. Диверсификация и риск-менеджмент уже встроены в систему.