Как мы учим модели не торговать

Сигналов много, сделок мало

Каждую секунду модели I-Trade оценивают более 12 000 рыночных сигналов, включая движение цен, дисбаланс заявок, ончейн-метрики и новостной фон. Если бы бот исполняла каждый сигнал, она совершала бы тысячи сделок в час, и почти все они оказывались бы убыточными после вычета комиссий и проскальзывания.

Центральным элементом архитектуры выступает не генератор сигналов, а фильтр — так называемый порог уверенности. Сделка открывается лишь в том случае, когда ансамбль моделей согласованно оценивает вероятность успеха выше заданного уровня.

Как работает порог уверенности

Семь моделей с разными горизонтами, от минут до недель, независимо оценивают каждый сигнал. Итоговая уверенность складывается из согласованности их «голосов». Если краткосрочная модель видит импульс, а недельная фиксирует разворот тренда, сигнал отбрасывается, каким бы сильным он ни казался.

На практике порог отсекает около 80% кандидатов. Оставшиеся 20% составляют сделки, в которых статистическое преимущество подтверждено несколькими независимыми оценками рынка.

Уроки убыточных периодов

В боковых рынках 2024 года бот с агрессивным порогом несли меньшие потери, поскольку почти не совершали сделок: алгоритм распознавал режим «шума» и кратно сокращал активность. Для начинающего инвестора это выглядит так, будто алгоритм бездействует. В действительности именно отказ от сделок в такие периоды и даёт лучший результат.

Частота сделок каждой бот публикуется в её карточке. Снижение активности в периоды рыночной неопределённости отражает корректную работу системы, а не её сбой.

Что это значит для инвестора

При оценке бот учитывайте не только доходность, но и дисциплину исполнения: долю отклонённых моделью сигналов и изменение её активности в разных режимах рынка. Эти данные открыты по каждой бот I-Trade и подтверждаются записями в I-Trade Chain.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском.